Les marchés financiers peuvent-ils être utiles ?

Prix
400 €

Durée
0,5 jours (s)

Homologation
Aucune

Code
FIN105

Programme
1. Mise en application d’un swap de taux d’intérêt
Taux variable contre taux fixe
2. Mise en application d’un swap de change
Modification de la devise de dénomination d’une dette
3. Application des transactions à la gestion actif-passif
Adossement de la dette existante à une nouvelle structure d’actifs
Quelle souplesse offrent les transactions dérivées par rapport aux transactions financières classiques ?
4. L’utilisation des mêmes transactions aux fins de spéculation
Les acteurs concernés
Les risques induits, pour les acteurs, et pour l’économie
5. Les transactions optionnelles
Pourquoi se sont-elles développées ?
Quelle souplesse supplémentaire offrent-elles ?
Quels risques permettent-elles de mieux gérer ?
Pourquoi sont-elles si complexes ?
6. L’approche de la régulation pour encadrer le marché
La sécurité juridique : l’ISDA
L’approche réglementaire européenne (EMIR) et américaine (Dodd-Frank)
Les CCP (le « central clearing ») et les TR (« trade repositories »)
Public
Tout collaborateur ayant une connaissance initiale des produits dérivés, et désireux de se familiariser avec leur champ d’application et le contexte de leur mise en œuvre.
Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis
Objectifs
Comprendre comment sont utilisés les produits dérivés
Connaître les applications essentielles des transactions dérivées
Distinguer utilité économique (« hedging ») et utilisation aux fins de spéculation (« non-hedging »)
Identifier les principales réglementations s’appliquant aux transactions dérivées : EMIR en Europe, Dodd-Frank aux Etats-Unis
Connaître le format juridique des transactions dérivées : instruments de marché et contrats ISDA
Méthodes pédagogiques :
Alternance d’éléments techniques et de cas pratiques
Quiz, remise d’un support complet à l’issue de la formation
Moyens d'évaluation :
Questionnaire d’évaluation
QCM de validation des connaissances acquises